Cosa è l’indicatore Supertrend? Come funziona nel trading il Supertrend? Quali segnali di acquisto e vendita fornisce agli investitori?
La Definizione di Supetrend
L’indicatore Supertrend, ideato da Oliver Seban, è uno degli indicatori direzionali più utilizzati nel trading. Il Supertrend è un indicatore di tipo trend-following che consente all’investitore di:
– individuare il trend primario seguito dal mercato;
– ottenere segnali di trading per l’entrata e l’uscita dal mercato (buy and sell);
– posizionare adeguati trailing-stop per la gestione di posizioni di trading in essere, evitando un numero eccessivo di acquisti e vendite soprattutto nelle fasi direzionali.
Come la maggior parte degli indicatori tecnici può essere utilizzato per analizzare il prezzo di differenti strumenti finanziari, quali indici, azioni, materie prime o coppie valutarie del Forex Market. Può essere utilizzato in combinazione con altri oscillatori o indicatori per il trading, come l’indicatore RSI o l’oscillatore stocastico.
Come si calcola il Supertrend
Per il calcolo del Supertrend vengono presi in considerazione tre elementi:
a) il prezzo medio della seduta. Questo valore viene ottenuto sommando il prezzo massimo al prezzo minimo e dividendo poi il totale per 2;
b) la volatilità registrata dal mercato nel corso di un certo arco temporale. Per calcolarla viene utilizzato l’Average True Range (ossia un indicatore che calcola il range medio delle ultime X sedute);
c) la volatilità così ottenuta viene poi moltiplicata per un coefficiente fisso (che varia da un minimo di 2 ad un massimo di 3).Si ottengono in questo modo due bande di riferimento (anche se solitamente ne viene visualizzata una sola, in base al tipo di tendenza espressa dal mercato).
Le bande del Supetrend
Le bande del Supertrend sono così calcolate:
– Banda Superiore = prezzo medio + (moltiplicatore * volatilità)
– Banda Inferiore = prezzo medio – (moltiplicatore * volatilità)
In pratica:
– il valore della Banda Superiore è ottenuto aggiungendo al prezzo medio un multiplo della volatilità;
– il valore della Banda Inferiore è ottenuto sottraendo al prezzo medio un multiplo della volatilità.
Segnali di trading con il Supertrend
Quali segnali di trading ed operatività fornisce il Supertrend? Da un punto di vista operativo:
– se il prezzo di chiusura è maggiore al valore della Banda Superiore il Supertrend segnala la presenza di un trend rialzista e il valore della Banda Inferiore, che viene disegnata sul grafico, funge da trailing-stop (per eventuali posizioni long) di tipo dinamico. In particolare, fino a quando i prezzi rimangono al di sopra della Banda Inferiore il trend si deve considerare positivo;
– se il prezzo di chiusura è inferiore al valore della Banda Inferiore il Supertrend segnala la presenza di un trend ribassista e il valore della Banda Superiore, che viene disegnata sul grafico, funge da trailing-stop (per eventuali posizioni short) di tipo dinamico. Nel dettaglio, fino a quando i prezzi rimangono al di sotto della Banda Superiore del Supertrend il trend di mercato si deve considerare negativo.
Il supertrend funziona nelle fasi direzionali ed è importante che sia impostato correttamente al fine di evitare un numero di segnali eccessivi in ingresso ed uscita, aumentando inutilmente l’operatività dell’investitore.
Il Supertrend può essere utilizzato come un indicatore Stop&Reverse. In questo caso:
– quando i prezzi scendono al di sotto della Banda Inferiore occorre chiudere eventuali posizioni long e aprire una nuova posizione short;
– al contrario, quando i prezzi salgono al di sopra della Banda Superiore occorre chiudere eventuali posizioni short e aprire una nuova posizione long.
Come scaricare l’indicatore Supertrend MT4 e SuperTrend MT5
Le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono tuttora un punto di riferimento per il trading online retail, risultando quelle più offerte dalla maggior parte dei broker per il trading.
L’indicatore Supetrend può essere scaricato direttamente sulla piattaforma MT4 o MT5 dal sito MQL4 o MQL5. Una volta scaricato, è possibile che sia necessario decomprimere il file.
A questo punto, il trader deve aprire la MetaTrader e seguire il percorso:
File -> Apri cartella dati -> MQL4 o MQL5-> Indicatori
È poi necessario trascinare l’indicatore di cui si è appena fatto il download nella cartella “indicatori”. A questo punto è possibile chiudere la cartella ed il Supertrend è aggiunto su MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Il Supertrend compare nella lista degli indicatori della piattaforma MT4 o MT5.
