Cosa è l’oscillatore stocastico? Come funziona? Qual è la formula per calcolare l’oscillatore stocastico e quali i principali parametri? Ecco alcuni dei punti analizzato in questo articolo, in cui vedremo anche possibili usi dell’oscillatore stocastico per il trading e per segnali di trading
Indicatore stocastico – Definizione
L’oscillatore Stocastico, ideato da George Lane, è un leading indicators ossia un oscillatore reattivo in grado di fornire interessanti indicazioni operative per il trading di breve termine. In inglese viene definito Stochastic Oscillator.
Il presupposto di base dell’indicatore stocastico è che nel corso di un movimento rialzista i prezzi di chiusura tendono a collocarsi in prossimità dei massimi registrati nel corso del periodo considerato, mentre in una fase di mercato ribassista i prezzi di chiusura tendono invece ad avvicinarsi ai minimi registrati nel corso di quel periodo.
Sulla base di questo presupposto l’oscillatore Stocastico misura quindi la forza dei compratori e dei venditori. I compratori, se il mercato si trova all’interno di una solida tendenza positiva, devono riuscire a spingere sempre più in alto i prezzi. Tanto più i prezzi di chiusura si saranno collocati in prossimità dei massimi raggiunti dal mercato tanto più consistente sarà la forza dimostrata dai compratori. Allo stesso modo i venditori, se il mercato si trova all’interno di un solido trend negativo, devono riuscire a spingere al ribasso i prezzi. Tanto più i prezzi di chiusura si saranno collocati in prossimità dei minimi raggiunti dal mercato tanto più consistente sarà la forza dimostrata dai venditori.
Oscillatore Stocastico – Formula
Qual è la formula dello stocastico? La formula per calcolare l’oscillatore stocastico è la seguente:
% K = 100 * [(CHIUSURA – MINn) / (MAXn – MINn)]
Nel dettaglio:
MINn = minimo degli ultimi n giorni
MAXn = massimo degli ultimi n giorni
CHIUSURA = prezzo di chiusura odierno
Vale la pena ricordare come la variabile “n” sia anche in questo caso discrezionale. Pertanto, può variare in base al timeframe ed alla tipologia di trading scelta dall’investitore. Può variare anche in base allo strumento su cui viene utilizzato l’oscillatore stocastico, in base alle condizioni di volatilità dello strumento e ad altri parametri.
Operativamente parlando il risultato derivante dalla formula dello stocastico ci fornisce un valore percentuale. Ci indica dove si trova il prezzo rispetto all’intervallo osservato negli ultimi “n” periodi.
Come Funziona l’Indicatore Stocastico
Lo Stochastic Oscillator è un oscillatore che si muove tra lo 0 e i 100 punti: valori prossimi a 100 indicano che l’ultimo prezzo di chiusura si trova vicino ai massimi del periodo di osservazione mentre valori prossimi a zero indicano che l’ultimo prezzo di chiusura si trova vicino ai minimi del periodo analizzato.
Lo Stochastic Oscillator è composto da due linee: la %K, solitamente visualizzata da una linea continua, e la %D, rappresentata da una linea tratteggiata.
Può essere utilizzato, da solo o in congiunzione con altri oscillatori o indicatori per il trading, per l’analisi di borsa su qualsiasi strumento finanziario. È infatti possibile utilizzare l’oscillatore stocastico sia per l’analisi e investimenti sui mercati azionari, che sul Forex Market, così come su materie prime o altri asset.
A cosa serve lo Stocastico
Le principali funzioni dell’oscillatore stocastico sono tre per l’analisi dei prezzi di borsa. Con l’indicatore stocastico è possibile individuare situazioni di ipercomprato o ipervenduto, ma anche fornire segnali rialzisti o ribassisti in merito all’andamento dei prezzi. Un’altra funzione dello stocastico è legata all’individuazione di possibili divergenze dei prezzi.
Vediamo nel dettaglio come può essere usato l’indicatore stocastico e quali i parametri legati allo stocastico.
L’oscillatore stocastico può essere usato per individuare situazioni di ipercomprato o di ipervenduto. Sotto questo punto di vista:
– valori del %K superiori agli 80 punti evidenziano una situazione di ipercomprato;
– valori del %K inferiori ai 20 punti individuano invece una situazione di ipervenduto.
Oscillatore Stocastico e segnali di trading
Tramite l’oscillatore stocastico è possibile per trader e investitori fornire segnali rialzisti e ribassisti generati dagli incroci della linea %K con la linea %D. In particolare:
– si ha un segnale rialzista quando la %K taglia, dal basso verso l’alto, la %D partendo dalla sua area di ipervenduto;
– si ha un segnale ribassista quando la %K taglia, dall’alto verso il basso, la %D partendo dalla sua area di ipercomprato.
Stocastico e divergenze dei prezzi
Una terza funzione dell’oscillatore stocastico è quella di individuare possibili divergenze con l’andamento dei prezzi. Quindi:
– se i prezzi si trovano in un trend ribassista si cercheranno divergenze positive di %K o di %D in grado di segnalare l’esaurimento del trend ribassista e l’inizio di un recupero. Si dovranno pertanto ricercare dei minimi decrescenti da parte dei prezzi associati a minimi crescenti disegnati dall’oscillatore stocastico all’interno o a ridosso dell’area di ipervenduto.
– In un trend rialzista si devono invece individuare divergenze negative (ossia due massimi decrescenti all’interno dell’area di ipercomprato) di %K o di %D in grado di segnalare l’esaurimento del trend rialzista e l’inizio di una discesa. Si dovranno pertanto ricercare dei massimi crescenti da parte dei prezzi associati a massimi decrescenti disegnati dall’oscillatore all’interno o a ridosso dell’area di ipercomprato.
Ecco dunque i principali parametri per comprendere il funzionamento dell’oscillatore stocastico ed i suoi utilizzi da parte di traders ed investitori di borsa.
