Cosa è un Trading System?

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Cosa è un Trading System e quali sono le principali tipologie di Trading System? Come funzionano i trading system trend followers e come invece quelli reversal? Presentiamo di seguito un articolo sui sistemi di trading automatizzato.

Cosa è un Trading System: Definizione

Un trading system costituisce un insieme prestabilito di regole che analizzano in modo sistematico l’andamento storico dei prezzi di mercato (input) e fornisce, in modo automatico, segnali di acquisto e/o di vendita (output).
I trading system, anche detti sistemi di trading automatico, possono essere sostanzialmente suddivisi in tre grosse tipologie: i trading system di breakout, quelli trend following ed quelli reversal o contrarian.  Esaminiamo i punti chiave di queste differenti categorie di sistemi automatici di trading.

Le tipologie di sistemi per il trading automatico

Come accennato ci sono differenti tipologie di Trading System, che si basano su differenti tipologie di approccio al mercato.

Le tre maggiori categorie sono quelle dei trading system di breakout, quella dei trend following ed i reversal, che sono anche definiti contrarian.

Come facile immaginare non esiste una categoria di trading system perfetta. Spesso devono essere integrate fra loro, dando vita ad una ulteriore categoria, quella dei sistemi di trading ibridi, che provano a prendere le parti migliori di ognuno di questi approcci al trading online automatizzato, per migliorare le performance complessive.

I trading system di breakout

I trading system di breakout individuano importanti aree di supporto e/o di resistenza la cui rottura provoca rapide accelerazioni da parte dei prezzi (soprattutto se il breakout è preceduto da una fase laterale di consolidamento in cui si è verificata una compressione di volatilità). I sistemi di questo tipo sfruttano quindi le barre/candele di accelerazione che danno poi il via a movimenti impulsivi.
Una tipica barra/candela di breakout rialzista ha:
– un ampio range (ossia la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo è consistente);
– volumi in deciso aumento;
– un massimo superiore ai massimi delle ultime 10/20 barre;
– un prezzo di chiusura che si colloca nella parte alta del range.
Questa barra/candela evidenzia un chiaro rafforzamento della pressione rialzista e fornisce pertanto l’opportunità al trading system per aprire posizioni long in vista di un successivo possibile allungo da parte dei prezzi.

I sistemi di trading trend following

I trading system trend following sono dei sistemi che hanno il compito di individuare, spesso con l’utilizzo di opportuni indicatori quantitativi, il trend primario seguito dai prezzi e di generare segnali che convergono con la tendenza in essere.

Con questa tipologia di trading system quando viene individuato un trend rialzista verranno forniti soltanto segnali long. Si privilegiano dunque gli spunti operativi rialzisti, cercando di seguire il trend del mercato, impostato positivamente.

In un trend al ribasso verranno inviati solo segnali short, cercando anche in questo caso di seguire il trend primario, visto al ribasso, con vendite che superano gli acquisti sullo strumento di borsa in questione.

Con questi sistemi di trading, che utilizzano indicatori di tipo direzionale (Macd, Parabolic Sar, Adx, medie mobili), vengono costruite delle posizioni in direzione della tendenza principale che vengono poi gestite con adeguate tecniche di trailing-stop (ad esempio utilizzando indicatori come il Parabolic Sar e/o il Supertrend).

Un sistema di trading molto semplice di questo tipo prevede ad esempio:
– l’apertura di una posizione long quando una media mobile di breve termine incrocia, dal basso verso l’alto, una media mobile più lenta;
– il mantenimento della posizione fino a quando i prezzi rimarranno al di sopra del Parabolic Sar.

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I Trading System forniscono segnali automatici per il trading

I trading system reversal

I trading system reversal (o contrarian) mirano ad individuare il raggiungimento di particolari situazioni di eccesso/stress che si possono registrare sul mercato e che spesso innescano un movimento contrario rispetto al trend principale. In questi casi i trading system ricercano ad esempio:
a) situazioni di ipervenduto per cercare di entrare long in prossimità dei minimi di mercato e anticipare quindi un possibile rimbalzo da parte dei prezzi;
b) situazioni di ipercomprato per entrare short in prossimità dei massimi di mercato e anticipare una possibile correzione da parte dei prezzi.
Questi sistemi di trading automatico combinano molto spesso una situazione di eccesso raggiunta dal mercato (misurata appunto dalla situazione di ipecomprato/ipervenduto registrata dagli oscillatori) con alcuni segnali di inversione forniti dai prezzi.
Un sistema di trading di questo tipo è quello che fornisce un segnale short quando lo Stocastico si trova all’interno della sua area di ipercomprato (quindi sopra gli 80 punti) e i prezzi disegnano una candela di Shooting Star. Questa candela giapponese offre un segnale ribassista nell’analisi tecnica ed è una candela che ha una lunga shadow nella parte superiore e un real-body nella parte bassa del range.

All’interno di queste tre differenti categorie possiamo dunque collocare la maggior parte dei trading system, ossia i sistemi di trading automatico.

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