I numeri di Fibonacci sono spesso utilizzati anche in borsa e nel trading. Le onde di Elliott sono strettamente collegate con le serie numeriche di Fibonacci. I ritracciamenti di Fibonacci si basano su alcune serie numeriche.
Le serie di Fibonacci
Gran parte della teoria di Elliott si fonda sui numeri e le proporzioni “scoperte” da Lorenzo Pisano, detto Fibonacci. Fu matematico fiorentino che ha introdotto nella cultura occidentale la numerazione araba, che ha sostituito i numeri romani.
Nella sua opera principale, “Liber Abaci” (1202 DC), Fibonacci descrive una particolare sequenza numerica, definita come la serie o sequenza di Fibonacci.
0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…
Le proprietà della serie di Fibonacci
Questa serie numerica è spesso usata anche nel trading online come vedremo in seguito. Viene appunto definita serie o successione di Fibonacci e gode di particolari proprietà.
1) la somma di due numeri consecutivi dà come risultato il numero successivo (ossia 2+3=5; 8+13=21; 21+34=55 ecc.);
2) la proporzione esistente tra un numero e quello successivo nella serie di Fibonacci tende a 0,618 (così 5/8 è 0,625, 8/13 è 0,615, 13/21 è 0,619 e così di seguito);
3) la proporzione tra ogni numero e quello che lo precede si avvicina 1,618 (ossia l’inverso di 0,618);
4) la proporzione tra due numeri alternati nella serie di Fibonacci si avvicina a 2,618 o al suo inverso 0,382 (per esempio, 13/34 è 0,382; 34/13 è 2,615).
I coefficienti più utilizzati sono: 0,236; 0,382; 0,50; 0,618; 1; 1,618; 2,618.
I numeri di Fibonacci nel trading
I rapporti che si possono costruire rapportando i numeri di questa serie di Fibonacci forniscono una spiegazione matematica di alcuni fenomeni naturali come la struttura i rapporti e le dimensioni del DNA, l’orbita della galassia, la struttura dell’orecchio umano, le proporzioni di crescita negli alberi, la dimensione della piramide di Giza, ma non soltanto. Secondo alcune correnti di traders è possibile applicarli anche alla borsa ed ai mercati finanziari.
Nella costruzione della sua teoria Elliott si avvale proprio di questi rapporti numerici. Un movimento completo, ad esempio, è costituito da 8 Onde (numero della sequenza di Fibonacci), dove le prime 5 Onde (numero della sequenza di Fibonacci) compongono la fase impulsiva mentre le Onde correttive 2 e 4 possono essere calcolate utilizzano i livelli di ritracciamento (23%, 38%, 50%, 61,8%) ottenuti rapportando tra loro i numeri che compongono la serie di Fibonacci.
Fibonacci e le onde di Elliott nel trading
È possibile quindi utilizzare alcuni coefficienti di Fibonacci (1,618 – 0,618 – 0,382) per individuare le relazioni esistenti tra le varie onde di Elliott (impulsive e correttive) e calcolare i ritracciamenti e le proiezioni teoriche delle varie onde.
Ad esempio:
a) il target minimo per il massimo dell’Onda 3 può essere ottenuto moltiplicando l’altezza dell’Onda 1 per 1,618, uno dei numeri chiave per Fibonacci, e sommando il valore totale al minimo dell’Onda 2;
b) il massimo dell’Onda 5 può essere approssimata moltiplicando l’Onda 1 per 3,236 (1,618 x 2) e sommando il valore ottenuto al massimo o al minimo dell’Onda 1 per ottenere, rispettivamente, l’obiettivo massimo e minimo.
c) quando una delle 3 onde impulsive si estende le altre due sono uguali sia nell’estensione di prezzo sia da un punto di vista temporale. In un trend rialzista quando l’Onda 5 si estende l’obiettivo di prezzo è ottenuto misurando la distanza tra il minimo dell’Onda 1 e il massimo dell’Onda 3, moltiplicando tale valore per 1,618 e sommando il totale al minimo dell’Onda 4. Quando è l’Onda 1 ad estendersi il massimo dell’Onda 5 può essere calcolato sommando al minimo dell’Onda 2 il valore ottenuto calcolato lo 0,618 dell’Onda 1.
Ecco dunque il rapporto fra le onde di Elliott e le serie numeriche di Elliott.
